Una nueva máquina de trading nos permite realizar una selección más adecuada de acciones para realizar una operativa a corto plazo. La aplicamos a los bancos del Ibex 35 para ver los activos más atractivos para la toma de posiciones cortas o bajistas, es decir, aprovechar un mayor retrocesos en sus precios de cotización.
En base al ranking inferior, planteamos dos posiciones corta. Recordamos que, para buscar el lado largo o comprador realizamos un análisis chartista de las acciones que e encuentran en la parte alta de la tabla y que presentan momento positivo. Por su parte, para buscar el lado corto o comprador nos fijamos en la parte inferior de la tabla que recoge las acciones con momento negativo. A la vez, utilizamos el rango de amplitud como aproximación del riesgo y criterio para establecer el stop de la operación (cuando la volatilidad es superior a la media trabajaremos con stops más amplios y, por el contrario, cuando la volatilidad es inferior a la media podremos ajustar más los stops).
Máquina de filtros cuantitativos sobre acciones del Ibex 35 para realizar trading a corto plazo
A continuación, extraemos los 6 componentes bancarios del índice Ibex 35 que presentan momento más negativo (parte inferior de la tabla), y los comparamos por su rentabilidad media diaria y su volatilidad, medida a mediante el ATR. El objetivo es conocer los activos que además nos proporcionan una mayor rentabilidad esperada, así como una menor volatilidad o menor velocidad de variación del precio.
Gráfico de dispersión de los componentes a corto plazo del índice Ibex 35 con momento negativo, representados por (1) rentabilidad media diaria y (2) volatilidad
Para finalizar, no olviden que nos encontramos en la sección de “Ideas de trading a corto plazo” donde se buscan movimientos reacciones rápidas del precio ante determinados niveles técnicos y que sean de una duración en tiempo reducida, algunas sesiones. De esta manera, abandonamos la “comodidad” de las tendencias de medio / largo plazo que sustentan las posiciones de las Carteras de acciones y nos aproximamos al ruido del mercado. También les recordamos que no realizamos un seguimiento de la “Idea” planteada. Las circunstancias citadas hacen que la sección solo sea adecuada para inversores experimentados.
Banco Sabadell, confirmación de doble techo
Confirma un patrón de doble techo en las proximidades de los 1,0712, tras perforar los 1,005, en un contexto de señales de venta activadas en osciladores y volumen de contratación decreciente. Pérdida de interés por parte de los participantes de mercado que, junto a la perforación de soportes con velas rojas en datos diarios, que denotan dominio bajista, invitan a priorizar una continuación del movimiento bajista en el corto plazo.
En este sentido, se puede acompañar el movimiento de ruptura de soportes a precios actuales, estableciendo un objetivo en el próximo mínimo situado en los 0,9286, y cuyo stop loss se establece por encima de los 1,026.
Banco Sabadell en gráfico diario con Volumen Total (fondo azul), Estocástico Lento (fondo verde) y Rango de Amplitud (fondo amarillo)
CaixaBank, acompañamos la perforación de mínimos anuales
Las compras se muestran incapaces de mantener solvente el rebote que parte desde los mínimos de MAR19, volviéndose a activar señales de venta en osciladores, en un marco de precios bajista y con reducida actividad de contratación.
En estas condiciones, una perforación de los 2,643 activaría señales de entrada en corto o bajistas con objetivo en los 2,438, estableciendo el stop loss por encima de los 2,758.
CaixaBank en gráfico diario con Volumen Total (fondo azul), Estocástico Lento (fondo verde) y Rango de Amplitud (fondo amarillo)
